Ο Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη καταγόταν από τη βόρεια Μεσοποταμία, που ήταν μεγάλο μοναστικό κέντρο, και γεννήθηκε περί το 450 μ.Χ. Για λόγους που δεν αναφέρονται ήλθε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το μοναχό Αδολά.
Κατά το βιογράφο τους ο Όσιος Δαβίδ εισήλθε αρχικά στη μονή των Αγίων Μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκουρίου, επιλεγομένη Κουκουλλιατών, της οποίας η τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων».
Το προσωνύμιο «Κουκουλλιατῶν» ή «Κουκουλλατῶν» δηλώνει τους μοναχούς που έφεραν κουκούλιο, ίσως κατά ιδιάζοντα τρόπο, αν κρίνει κανείς από τις σωζόμενες απεικονίσεις του Οσίου, δηλαδή ριγμένο στους ώμους. Η θέση της μονής πρέπει να αναζητηθεί βορειοανατολικά της Ακροπόλεως, εκεί όπου αναγνωρίζεται το τοπωνύμιο «Κῆπος τοῦ Προβατᾶ».
Τα παραδείγματα των αγίων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως του Προφήτου και βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος «τριετῆ χρόνον ᾐτήσατο, ἵνα δοθῇ αὐτῷ χρηστότης καὶ παιδεία καὶ σύνεσις», ώθησαν τον Όσιο Δαβίδ να αποφασίσει να καθίσει σε δένδρο αμυγδαλέας μέχρι ο Κύριος να του αποκαλύψει το θέλημά Του και να του χαρίσει σύνεση και ταπείνωση.
Στο τέλος της τριετίας εμφανίσθηκε στον Όσιο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι εισακούσθηκε η παράκλησή του και η δοκιμασία του ως δενδρίτου ασκητού έληξε. Ο Άγγελος του είπε να κατέλθει από το δένδρο και να συνεχίσει τον ασκητικό του βίο σε κελί αινών και ευλογών τον Θεό.
Ο Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη κοινοποίησε την οπτασία αυτή στους μαθητές του, ζητώντας τη βοήθειά τους για την κατασκευή του κελιού. Η είδηση γρήγορα έφθασε στον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο και σε όλη την πόλη.
