Και οι σαράντα Άγιοι ήταν στρατιώτες στο πιο επίλεκτο τάγμα του στρατού του Λικινίου. Όταν αυτός εξαπέλυσε διωγμό κατά των χριστιανών, οι Άγιοι σαράντα συλλαμβάνονται αμέσως από τον έπαρχο Αγρικόλα (στη Σεβάστεια).
Στην αρχή τους επαινεί και τους υπόσχεται αμοιβές και αξιώματα, για να αρνηθούν την πίστη τους. Τότε ένας από τους σαράντα, ο Κάνδιδος, απαντά:
«Ευχαριστούμε για τους επαίνους της ανδρείας μας. Άλλ’ ο Χριστός, στον όποιο πιστεύουμε, μας διδάσκει ότι στον καθένα άρχοντα πρέπει να του προσφέρουμε ό,τι του ανήκει. Και γι’ αυτό στο βασιλέα προσφέρουμε τη στρατιωτική υπακοή. Αν, όμως, ενώ ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, δεν ζημιώνουμε το κράτος, αλλά μάλλον το ωφελούμε με την υπηρεσία μας, γιατί μας ανακρίνεις για την πίστη πού μορφώνει τέτοιους χαρακτήρες και οδηγεί σε τέτοια έργα;»
Ο Αγρικόλας κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τους επιβληθεί με ήρεμο τρόπο και διέταξε να τους βασανίσουν.
Οπότε, μια παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα, τους ρίχνουν στα κρύα νερά μιας λίμνης. Το μαρτύριο ήταν φρικτό. Τα σώματα άρχισαν να μελανιάζουν. Αλλα αυτοί ενθάρρυναν ο ένας τον άλλο, λέγοντας: «Δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος. Λίγο ας υπομείνουμε και σε μια νύχτα θα κερδίσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα».
Ενώ προχωρούσε το μαρτύριο, ένας μόνο λιποψύχησε και βγήκε από τη λίμνη.
Τον αντικατέστησε όμως ο φρουρός (Αγλάιος), που είδε τα στεφάνια πάνω από τα κεφάλια τους. Ομολόγησε το Χριστό, μπήκε στη λίμνη και μαζί με τους 39 παίρνει και αυτός το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού μισοπεθαμένους τους έβγαλαν το πρωί από τη λίμνη και τους συνέτριψαν τα σκέλη. Τα μαρτυρικά λείψανα ευρέθησαν από τους Χριστιανούς σε κάποιο γκρεμό, όπου είχαν συναχθεί κατά θεία οικονομία και ενταφιάσθηκαν με ευλάβεια.
Στον Ευεργετινό αναφέρεται ότι ενώ οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες βρίσκονταν στο στάδιο της αθλήσεως έχοντας παραμείνει όλη τη νύχτα μέσα στην παγωμένη λίμνη και καθώς τους έσερναν στον αιγιαλό για να τους συντρίψουν τα σκέλη, η μητέρα ενός Μάρτυρος παρέμενε εκεί πάσχουσα με αυτούς, βλέποντας το παιδί της που ήταν νεότερο στην ηλικία από όλους, μήπως και λόγω του νεαρού της ηλικίας και της αγάπης προς την ζωή, δειλιάσει και βρεθεί ανάξιο της τιμής και της τάξεως των στρατιωτών του Χριστού.
Στεκόταν λοιπόν, εκεί και άπλωνε τα χέρια της προς το παιδί της λέγοντας:
«Παιδί μου γλυκύτατο, υπόμεινε για λίγο και θα καταστείς τέκνο του Ουράνιου Πατέρα. Μην φοβηθείς τις βασάνους. Ιδού, παρίσταται ως βοηθός σου ο Χριστός. Τίποτε δεν θα είναι από εδώ και πέρα πικρό, τίποτα το επίπονο δεν θα απαντήσεις. Όλα εκείνα παρήλθαν, διότι όλα αυτά τα νίκησες με τη γενναιότητά σου. Χαρά μετά από αυτά, άνεση, ευφροσύνη. Όλα αυτά θα τα γεύεσαι, διότι θα είσαι κοντά στον Χριστό και θα πρεσβεύεις εις Αυτόν και για μένα που σε γέννησα».
Τα λείψανα των Αγίων βρήκε με θεία οπτασία, το έτος 438 μ.Χ., η αυτοκράτειρα Πουλχερία κρυμμένα στο ναό του Αγίου Θύρσου, πίσω από τον άμβωνα, στον τάφο της διακόνισσας Ευσέβειας σε δύο αργυρές θήκες, οι οποίες κατά την διαθήκη της Ευσέβειας, είχαν εναποτεθεί στον τάφο της στο μέρος της κεφαλής της. Στην συνέχεια η Πουλχερία οικοδόμησε ναό έξω από τα τείχη των Τρωαδησίων.
